суббота, 9 августа 2008 г.

осмотрим на коэффициент корреляции двух статистических рядов (USD/CAD и Nasdaq-100) с 01/10/85, что составляет 3941 значение днев¬ных закрытий.

Странно, но коэффициент корреляции за этот период ока¬зался положительным — около 0.67, хотя ранее мы видели явную отрица¬тельную корреляцию. Может быть, первоначально сделанные выводы не¬верны и временная обратная корреляция между USD/CAD и Nasdaq-100 это чисто случайное явление?


Комментариев нет: